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multicharts 順勢策略 在 Re: [心得] 利用Multicharts做多市場分散01 - 看板Trading 的推薦與評價
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言:
: 要看報表的圖請到
: https://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017jqv.html
: 我剛開始做程式交易時,犯了一個錯誤,就是在多策略分散上面
: 我定義一下我的多策略,在同一個市場,波段策略,用出了20個程式。
: 但我最後發現,一堆垃圾集合起來不會變黃金,到最後我波段和當沖,就各留二隻程式。
: 剩下就是用不同的"非價格濾網",來做策略的分散。
: 當然2隻程式的相關係還是很高,如果都是順勢策略,相關係數大概還是會在0.7左右。
: 以下我用的是Multicharts的Portfolio Backtester的功能。
: 用之前提的robust的當沖模型,5個市場的參數完全一模一樣。
: 把所有的損益都改成"美金",期貨市值調成20000~25000美金之間,也就是大約下2口小台
: 指,1/5口股指。
: 回測期間2010/10 ~2013/06
: 總獲利21788美金,最大回檔2021美金
單一市場多策略的相關性不太可能很低
策略只有三種狀態 要不是多和空 不然就空手
除非多策略的每個策略空手的時間都很多
然後彼此進場的時間錯開
否則我不太相信策略可以有很低的相關性
簡單說 如果策略都在場內 但是多空對做
事實上這只是在降低槓桿而已
反之如果策略都同向的話
一個黑天鵝事件也是讓大家一起掛
我認為如果大多數時間都在場內的交易策略(ex: 多空對翻型)
是不太能夠靠多策略來有效降低MDD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.30.32
換句話說 就是比較容易賺到錢
海外市場 特別是外匯市場 才是最困難的
不過我認為還是有理由不把資金全押在台灣
當你順勢逆勢區間都往同一個方向的時候 突然來一根反向的跳空 何解?
不回了 就當我是賠錢的外行人吧 ok的
※ 編輯: zxcmnb 來自: 140.112.30.32 (07/02 21:15)
有必要這樣酸112?
那我現在換巴西的ip ok的
用Kelly formula可以很容易的算出來
但是Kelly formula不保證你的MDD%
交易的次數和時間夠多 什麼事都可能發生
但是如果你願意放棄資金成長速度最快的下注比
縮減槓桿以後
其實你還是可以估計在多長的交易時間內破某個特定的DD%的機率
然後選擇你自己能夠承受的最大槓桿
基本上金錢報酬的邊際效用是遞減的
我不太相信有人會認為自己MDD%怎麼破都沒關係
而只要錢的絕對值一直成長就好
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